Online Commodity Trading Significado

Uma substância física, como alimentos, grãos e metais, que é intercambiável com outro produto do mesmo tipo e que os investidores compram ou vendem. Geralmente através de contratos futuros. O preço da mercadoria está sujeito à oferta e à procura. Risco é realmente a razão de troca de comércio dos produtos agrícolas básicos começou. Por exemplo, um agricultor arrisca o custo de produzir um produto pronto para o mercado em algum momento no futuro, porque ele não sabe o que o preço de venda será. Mais geralmente, um produto que negocia em uma commodity troca isso também inclui moedas estrangeiras e financeiras Instrumentos e índices. Mercadoria física rua livro intracommodity spread forward preço Commodity Trading Advisor inspeção gás natural invisível fonte mercadoria dinheiro Copyright cópia 2017 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida. Trading e Filtragem Trades de Continuação Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. O último artigo eu falei sobre a importância de considerar o contexto do mercado ao esculpir negócios e idéias. Nesta parte, vou explorar alguns elementos contextuais que podem ser usados ​​como filtros para negócios de continuação. Negociações de continuação são definidas como oportunidades de comércio no sentido da tendência percebida no prazo que está sendo negociado. Pausas ou pequenos retrocessos na ação direcional de preço, proporcionam oportunidades para participar da atividade direcional. A questão permanece, em que condições um comércio de alta probabilidade se apresentará. A primeira coisa a procurar é onde um impulso ocorreu mais. Correlações e cronogramas comerciais Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Os mercados de capitais e commodities estão vinculados através de fluxos de capital. O dinheiro entra e sai de classes de ativos de maneiras um tanto previsíveis. Parte do jogo de negociação envolve descobrir o que as relações atuais consistem. Outra parte da negociação é descobrir quando esses relacionamentos quebrar ou mudar. Há muitas maneiras de rastrear essas correlações ou não-correlações. Alguns comerciantes ou empresas gastam grandes somas de dinheiro rastreando a maneira como os mercados se movem mais Ganhar dinheiro em um mercado neutro ou para baixo Opções de mercado Opções é como um jogo de xadrez. Há muitas escolhas a fazer em um jogo de xadrez baseado no que você quer realizar, mas, em muitos casos, mais importante, no que seu oponente faz. Os melhores jogadores de xadrez são capazes de olhar múltiplos movimentos à frente na determinação da possível ação e reações a esses movimentos. Os primeiros movimentos, em muitos casos, são relativamente padrão. Itrsquos os movimentos subseqüentes no jogo do meio que configurar a estratégia para assumir o controle e, finalmente, vir para a matar no jogo final. Nas opções de negociação de índices, o primeiro movimento é baseado em uma variedade de análise fundamental e técnica. Há uma vasta gama de ferramentas fundamentais e técnicas que têm provado alguma consistência na previsão de resultados futuros, no entanto, no final, deve-se confiar no julgamento pessoal na escolha de uma greve, mês e mais Como se proteger de HFTs The Hold Brothers Team , Colaboradores Trading é um negócio que está em constante mudança em termos de regulamentação, estrutura de mercado e estilos de negociação. Indiscutivelmente a maior mudança dentro da indústria na última década tem sido o surgimento de comerciantes de alta freqüência (HFTs), que empregam algoritmos automatizados e estratégias de caixa preta para executar certos tipos de comércios mais rápido do que uma lata humana. Algumas estratégias que os comerciantes automatizados usam incluem a implementação de baixa latência de arbitragem de preços, negociação de descontos de liquidez, negociação de lados da propagação, em seguida, lucrar com a diferença e preço spiking ou negociação sobre o mais Keeping the Context When Trading Patterns Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. A miopia ea negociação, geralmente, não se misturam bem. O que quero dizer Centrando-se em um único período de tempo ao procurar uma oportunidade provavelmente terá o comerciante entrar muitos comércios subpar que se parecem com candidatos maravilhosos sem o fundo de mercados. Eu digo geralmente, porque alguns algoritmos de HFT e outras metodologias de troca originais são realmente muito curto prazo focalizado. No entanto, estou me referindo a negociação estratégica, mesmo que isso signifique um foco de tempo diário. Ter um plano e esculpir oportunidades comerciais requer tempo, trabalho e análise. Um padrão de negociação popular e relativamente simples é baseado na continuação. Continuação é definida para o nosso propósito, como movimento de mercado mais Um Plano de Negociação de Opção Estratégica Eficiente Requer Flexibilidade Dan Passarelli, Mentoring de Market Taker, Inc. Às vezes o melhor movimento na execução de seu plano de negociação de opções estratégicas exige que você mude de curso. Na batalha, os generais nunca pedem um exército para recuar. Eles simplesmente pedem uma retirada estratégica de tropas e recursos, com base em novas informações e condições. Tolerância semântica, talvez, mas uma estratégia válida. Mais Você precisa saber quem está no controle Craig Garbie, colaborador Como um comerciante de futuros é fundamental saber quem está no controle do dia. Qual é o cronograma dominante no mercado Para nossos propósitos, dividirei os participantes em quatro grupos básicos operando em prazos diferentes. Eles têm diferentes motivos, táticas e ferramentas. Agora, haverá vezes mais Ganhar dinheiro em um mercado neutro ou para baixo Marlene Sackheim, autor Meu chapéu vai para Janet Yellen que teve os meios para tomar o touro por seus chifres e iniciar o processo de normalização das taxas de juros nos Estados Unidos. Juntamente com uma miríade de outros fatores fundamentais, os mercados de ações estão se aproximando de valores mais razoáveis. Lá vai aquela palavra lsquofundamentalrsquo que finalmente começou a aparecer na conversa financeira. Nos últimos oito anos, as taxas de juros do banco central e as manipulações de moeda começaram e perpetuaram nada menos que uma meteórica alta dos preços das ações. Estes aumentos de valorização foram, em grande parte, não devido aos aumentos nos lucros mais Wheats the Matter com os grãos Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Olhando para o complexo de grãos, uma coisa é aparente. O trigo é o pior desempenho em qualquer período de tempo recente. Enquanto vemos alguma força no feijão e seus mercados relacionados, óleo de soja e farelo de soja. Isto é relatado devido à escassez de óleo de palma na Ásia. O óleo de palma não tem outros substitutos prontamente disponíveis para que os usuários finais tenham tocado no óleo de soja. Milho não foi capaz de encontrar uma razão para mostrar força duradoura. O trigo está perto de baixos de dezenas de anos, e mais baixo se ajustarmos para a inflação. A tentação é obter longos grãos como os comícios podem ser ferozes. Se os comerciantes não obtêm o direito de timing, os mercados mais O que o DOW está acontecendo Joe Cusick, vice-presidente de Riqueza e Gestão de Ativos em MoneyBlock Quantas vezes você ouviu na semana passada que o Dow Indústria atingiu uma alta de 3 meses ou que O SampP 500 estabeleceu um novo recorde próximo Soa como o céu é o limite, mas é que eu costumo discutir como os mercados ou sectores de retardamento tendem a ser a bane de estrategistas de mercado com uma opinião direcional. Recentemente, eu discuti como o Dow 30 foi ancorado por dois de seus índices irmãos DOW: Utilitários e Transportes mais Opções de ações de aconselhamento: Investidor, conheça a ti mesmo Dan Passarelli, Market Taker Mentoring Here39s alguns conselhos gerais sobre como tomar qualquer stock opções conselhos: Don39t. Mais precisamente, nunca tome o conselho das opções conservadas em estoque de qualquer um sem pesá-lo de encontro a seus próprios critérios para um risco ou um comércio apropriado. Todo investidor tem uma psicologia de negociação e investimento que constitui suas crenças, valores, aspirações e gratificações sobre risco e riqueza. Nenhum dos investidores tem exatamente a mesma psicologia. Mais É este o topo para o Long Bond Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Rendimentos de títulos atingiram mínimos históricos em todo o mundo. Por algumas medidas, as taxas atingiram mínimos de cinco mil anos. Mercados como a Alemanha viram retornos reais negativos em seu papel de dez anos. Quando ele vai chegar ao fim Encontrar uma entrada em algum lugar perto do ponto de viragem pode potencialmente se tornar um comércio de vários anos. Rumores de um BCE taper ter enviado mais longo prazo papel mais elevado nos últimos dias dando um possível mais Opções ou Equities: Qual é melhor para possuir Ross Barnett Terry, Colaborador Como o mercado de opções se expandiu, apresentou uma oportunidade que muitos não estão cientes de Ou mesmo não considerado. A oportunidade surge a partir da própria questão que impulsiona a propriedade em ações e, portanto, nos apresenta a questão na mão. Opções ou ações: o que é melhor possuir ser um ex-criador de mercado no CBOE, me ensinaram que o estoque era apenas uma proteção temporária contra as posições que levávamos e só para negar os deltas. Mais Sintéticos em um Ambiente de Baixa Volatilidade Ross Barnett Terry, Colaborador Em um ambiente de baixa volatilidade, a criação de chamadas sintéticas e colocações oferece aos traders flexibilidade criativa. Posições sintéticas podem permitir aos comerciantes uma posição no estoque subjacente (longo ou curto) com proteção. Sintéticas chamadas longas ou coloca os comerciantes de luxo o luxo de proteção barata, criando um potencial upside ilimitado em chamadas: com a única limitação para a desvantagem para puts é a marca zero. Uma chamada sintética é criada quando o comerciante compra ações e compra um contrato de venda para proteção contra downside (a posição também pode ser legged). Uma oferta sintética é criada vendendo partes de estoque ao simultaneamente comprar uma chamada para mais opções de compra de aprendizagem com uma conta de troca de papel Primeiro Dan Passarelli, mercado Taker Mentoring, Inc. À primeira vista, o trabalho para aprender a troca de opções pode ser assustador ao Investidor individual. Mas você não precisa se preocupar. Ninguém é um comerciante profissional quando começam primeiramente para fora. Todo mundo é inexperiente e precisa aprender a negociar antes que eles possam dominar o mercado. O impacto psicológico do medo do risco de perda pode tornar o caminho de aprendizagem particularmente intimidante. Mas você pode aprender opções de negociação sem risco de perda. Pelo contrário. Na verdade, você pode aprender opções de negociação, desenvolvimento e teste de suas próprias estratégias de negociação em um ambiente real mais Como sobre alguma volatilidade implícita para elogiar a sua negociação de futuros Ao negociar futuros ajuda a enquadrar o dia atual antes da abertura . Uma coisa que eu encontrei útil é usar a volatilidade implícita (IV) das opções de dinheiro para criar as zonas onde os movimentos podem esgotar e reversão torna-se mais provável. A maneira mais fácil de mostrar como eu uso IV para esta estimativa é por meio de exemplo usando o SampP E-mini contato eo VIX. Estou usando o VIX como minha estimativa de IV, porque é fácil para qualquer um obter e controlar. O VIX atual do site CBOE em mais Ganhar dinheiro em um mercado neutro ou para baixo usando opções de índice Qualquer um pode ganhar dinheiro em um ndash de mercado às vezes itrsquos tão fácil como lançar um dardo em uma página financeira É o investidor verdadeiramente experiente, inovador Que pode vir acima com estratégias para fazer agressivamente o dinheiro quando os estoques estão indo em nenhuma parte ou para baixo, para baixo, para baixo. Na verdade, uma vez que você entenda a natureza da opção de preços, encontrar estratégias com riskreward extremamente favorável pode ser muito mais fácil em um mercado para baixo. Apenas um breve período através de qualquer livro de história financeira rapidamente demonstrará que os mercados de ações têm um viés decididamente upside. Em média, uma corrida de touro pode ter 4-7 anos de vantagem que é apenas ligeiramente interrompido por pequenas correções intermitentes e insignificantes. Em comparação, as desvantagens curtas são rápidas e mais Jogando Nomes Momentum em um mercado Frothy Joe Cusick, Vice-Presidente de Riqueza e Gestão de Ativos em MoneyBlock Com mercados apenas fora de máximos de todos os tempos, os comerciantes podem encontrar-se em um dos dois campos ndash ou eles Estão tentando convencer-se a permanecer adequadamente valorizado no mercado, ou eles querem exposição para o alto vôo, de alto crescimento, ações de impulso, likeNetflix, Facebook ou Tesla. Porque estes estoques também estão em avaliações frothy, comprando uma posição cheia pode comer acima de uma parcela outsized de um ndash da carteira do traderrsquos que os expor ao volatility e ao risco elevados. No entanto, os comerciantes podem capturar o mesmo potencial de alta como propriedade de ações definitivas, enquanto. Saiba mais Opções de negociação com uma conta de demonstração Antes de negociar para o Real À primeira vista, o trabalho para aprender opções de negociação pode ser assustador para o investidor individual. Mas você não precisa se preocupar. Todo mundo é inexperiente no início de um novo empreendimento. Mas há uma maneira em que os comerciantes podem aprender opções de negociação sem o risco de perda. Na verdade, você pode aprender opções de negociação, desenvolvimento e teste de suas próprias estratégias de negociação em um ambiente real, sem arriscar um centavo do seu próprio dinheiro. Fazendo escolhas de ações em circulação com grande potencial de lucro e de baixo risco, se o mercado está para cima ou para baixo, é um desafio nos dias de hoje. Mas isso não é necessariamente impossível. Sucesso para qualquer comerciante depende de pesquisa de mercado diligente e uma compreensão completa dos fundamentos da opção de ações. Primeiro, entenda que, ao procurar oportunidades comerciais rentáveis, você não precisa fazer todo o trabalho sozinho. Existem muitos serviços nestes dias que oferecem orientações e várias pesquisas para ajudar os comerciantes com atalhos. E há agregadores de notícias que colocam todos os dados fundamentais relevantes em um só lugar. Há também analistas profissionais fazer picking opção de ações. Mais Flash Boys e a Torre: Número de Licença FCC 1215095 Amy Boggs, Traders Exclusivo Michael Lewisrsquo Flash Boys nos dá um vislumbre interessante, ainda um pouco parcial sobre a vida como um comerciante de alta freqüência. Por mais controverso que possa parecer, é um livro divertido que tem raízes na realidade. Em toda a sua glória, livro Lewisrsquo oferece os segredos do iniciado, um grupo de elite conhecido como comerciantes de alta freqüência (HFT). Mas alguns segredos não estão todos dispostos. Alguns são. Mais Proteja-se em mercados rápidos Pode acontecer a qualquer um. Se você estiver negociando on-line, esteja ciente de que às vezes as plataformas de negociação de opções podem desenvolver atrasos, especialmente em mercados rápidos quando muitos investidores querem negociar ao mesmo tempo, e os preços mudam rapidamente. O tráfego pesado pode ocasionalmente retardar até mesmo a melhor plataforma de negociação de opções. Mais A Borboleta de Ferro Randall Liss, The Liss Report Não, não a banda de heavy metal dos anos 1970 (eu realmente me encontro aqui, don39t I). Quero dizer, uma das minhas estratégias de negociação favoritas. É particularmente útil quando o mercado ou um estoque está vinculado à faixa, ou como agora, indo e voltando entre. Mais As vantagens de usar um corretor de opção de desconto on-line Uma vez que você decidir começar as opções de negociação, uma de suas primeiras decisões é se você vai usar um corretor de serviço completo ou um corretor de opção de desconto online, ou seja, um corretor em que os comerciantes auto - Entrar em seus próprios negócios e executá-los em uma comissão muito baixa. Além de pagar essas comissões muito reduzidas daqueles dos corretores tradicionais, existem algumas vantagens e talvez desvantagens de usar um corretor de opção de desconto on-line. Letrsquos dê uma olhada. Mais O quotGreeksquot Opções são animais dinâmicos regidos por um conjunto de variáveis ​​teóricas conhecidas como ldquoGreeks. rdquo Juntos assumem a dinâmica da sensibilidade da opção em relação a um movimento de um ponto no subjacente. Mais Criando um colar de baixo custo Ross Barnett Terry, Colaborador Quando os investidores chegam a um ponto onde eles têm ganhos substanciais em uma posição, eles podem querer começar a olhar para proteção contra perda. Uma das formas mais criativas de baixo custo para conseguir isso é através de um jogo de opções conhecido como um comércio de colarinho. O comércio consiste em comprar uma opção de venda e financiar o custo dessa opção de venda com uma opção de compra que tem uma greve mais alta com a mesma expiração. A opção de chamada. Mais O que está acontecendo com os bancos menores Tim Melvin, colaborador Costumava ser uma ótima vida executando um desses pequenos bancos. Você supervisionou uma rede de 10 ou 15 filiais em cidades menores ou subúrbios em todo o país e eram um líder de negócios bem-gostado de sua comunidade. É muito provável que você não seja apenas um membro do Rotary e de outros grupos cívicos, você. Mais Como a paciência vai ganhar dinheiro no mercado de ações Tim Melvin, contribuinte Isso parece ser a atitude que infecta todos os investidores demais. Quando os sinos de abertura soam na NYSE todas as manhãs às 9:30 am EST, os comerciantes parecem sentir a necessidade de fazer algo. O ticker tape está funcionando, as cabeças falantes na mídia estão cheerleading diferentes ações e setores. Os anúncios são quase constantes, exortando. Mais Cuidado com o que você deseja. Quando a imagem dos trabalhos melhora e os salários levantam-se, olham para fora, a inflação é em torno de canto Floyd Upperman, colaborador A reunião recente de FOMC e anúncio subseqüente vieram como uma surpresa a mim. Eu esperava um tom mais hawkish, pelo menos alguma sugestão de um plano de saída (pelo menos algum plano para diminuir o 85B um mês em compras do Fed de títulos e títulos de hipoteca de volta). Mas nem sequer um sussurro sobre isso E agora todo mundo está focado no teto da dívida, ea tradição anual de quotraising o teto da dívida. Que farsa Se todo este fiasco. Investidores experientes devem ter um arsenal de ferramentas e estratégias disponíveis para empregar, pois o mercado muda, se adapta e corrige continuamente para notícias e eventos de todo o mundo. o mundo. Gostaria de compartilhar uma técnica poderosa qualquer comerciante pode usar para qualquer hedge sua posição andor ou comércio em vários quadros de tempo e múltiplas direções (longas ou curtas), ao mesmo tempo. Por que eu quero negociar longo e curto no mesmo instrumento, na mesma conta ao mesmo tempo Esta é uma grande questão ea chave. Mais Espetáculos de borboletas: Parte C Ross Barnett Terry, Colaborador Como discutido anteriormente, os spreads de borboleta e condor são uma composição de spreads verticais combinados de várias maneiras. Todos oferecem ao comerciante várias maneiras de lucrar com risco definido inerente. As borboletas longas podem ser projetadas para lucrar como um estoque se move para cima ou para baixo ou comércios lateralmente. A chave para o sucesso é para o estoque para ficar na faixa entre as greves longas e, de forma otimizada, estar na greve comum curto mais próximo da expiração, que é quando a propagação está em seu ponto mais rentável. Outra forma da borboleta é chamado de uma dupla diagonal, que é uma posição semelhante ao condor de ferro, mas é criado pelas greves longas sendo comprado no próximo. Agora que discutimos as noções básicas sobre a borboleta se espalha, é hora de olhar para as variações comuns a muitos comerciantes de chão em relação ao posicionamento. Como vimos inicialmente na parte A, os Spreads de Borboletas são compostos por um longo spread de chamada vertical e uma chamada vertical curta espalhada na mesma expiração no mesmo subjacente com um ataque curto comum. A propagação é mais rentável na greve comum curto. O objetivo novamente é ter o estoque mais próximo da greve curta, mas mais importante entre os dois longos greves. O mesmo é verdadeiro para põr borboleta espalha. Dito isso, vamos olhar para uma variação conhecida como a borboleta de ferro. A borboleta de ferro é uma variação composta de uma chamada curta vertical e uma curta colocar vertical sobre o mesmo subjacente e feito na mesma expiração. Antes de começar minha apresentação formal na Feira de Comerciantes no ano passado, perguntei aos 90 pacientes do sexo masculino três perguntas: 1) Quantos de vocês têm esposas que negociam 2) Quantos de vocês desejam que seu parceiro de esposa troque 3) Quantos de vocês desejam que sua ex-esposa troque para que você possa reduzir sua pensão alimentícia Como você adivinhou, poucas mãos subiram em resposta à primeira pergunta, muitas mãos subiram Resposta à segunda pergunta, e o riso foi a resposta. Mais Mariposa Spreads - Parte I Ross Barnett Terry, Colaborador Nesta discussão, mariposa se espalha e variações serão abordadas em uma tentativa de construir sobre um conceito que será explicado em outros artigos em breve a ser lançado. O comerciante deve, então, ter uma compreensão fundamental sobre as diferentes maneiras de se posicionar adequadamente para uma ampla gama de cenários em relação à segurança subjacente em questão. Butterfly spreads são uma posição de opções criada pela compra de um spread vertical e vender outro com a greve curta dos verticais sendo. Mais ldquoPresuming um Perfect Worldrdquo Desinteressado na última weekrsquos amortecimento de dados de crescimento, (ou seja, EU Preços de Importação, Produtor Price Index, e Universidade de Michigan Sentiment Index, etc.) o SampP 500 retomou sua subida ndash quebrando todos os tempos (nominal) Set outubro, 2007) no processo. O SampP 500 fechou a semana 2.29 e está atualmente. Mais ldquoOs Mercados March Madnessrdquo Olhamos para trás em um confuso março de 2013. Um mês em que o SampP 500 registrou um ganho de 3,5 (Dow Jones Industrials 3,70, Nasdaq 3,40) indo contra o grão da maioria dos ndash se não todos os mercados de ações globais ndash. Europa era flattish global entretanto os mercados periféricos sofreram declínios íngremes ndash Spain e Italy ambos enfraqueceu mais de -3.5 quando Greece derrubou quase - 14.0. Março também testemunhou. Mais Quando você deve tirar proveito do direito de exercício antecipado Dave Rodgers, colaborador O recurso de exercício antecipado para opções de equidade contém mudanças fundamentais no risco que precisam ser avaliadas antes de tomar uma decisão. A razão mais comum para exercer uma chamada cedo é capturar um dividendo. Ao exercer uma opção de compra no dia antes de uma ação vai ex-dividendo o titular da opção tomar a entrega do estoque e capta o referido dividendo. Esta é pode ser uma decisão fácil se as opções são profundas no dinheiro, mas como você avalia. Mais Understanding Front Month Gamma Ross Barnett Terry, Colaborador Gamma é um termo grego que identifica a taxa de mudança em um delta. Em essência, é o delta do delta. Por que isso é importante É significativamente importante porque gamma é um animal dinâmico e é mais sensível como uma opção se aproxima o fim de seu ldquoliferdquo. Pense nisso como uma entidade moribunda, um guerreiro deitado no campo de batalha ofegando por seu último suspiro, atacando, golpeando qualquer coisa que se aproxima. Esta é a própria essência do termo gama. A vida de uma opção é limitada. Ou termina. Mais Volatilidade de ganhos: Amigo ou Foe Ross Barnett Terry, Colaborador Quando uma empresa tem uma conferência earningrsquos agendada, muitas vezes não há especulação não apenas no que diz respeito à precisão do lucro projetado por ação (EPS), mas a vários outros fatores também . Estes incluem, mas não se limitam a vendas e fluxos de receita, produtos em processo, dinheiro na mão, mudanças de gestão, possíveis ações futuras ou ofertas de títulos, etc A incerteza pode causar volatilidade nas ações próprias, mas o diamante em bruto é Na verdade o aumento parabólico temporário nas opções cotadas na bolsa sobre as ações subjacentes. Os comerciantes tendem a ficar à margem indo para os dias que antecederam os ganhos. Mais Delta é o Rei dos Griegos Opcionais Todos nós sabemos que os contratos de opções são derivados, e os preços das opções são derivados do stock subjacente, índice, ETF ou contrato de futuros. Mas com outros fatores no trabalho ndash implícita volatilidade, tempo decadência, etc ndash como você pode saber o quanto uma opção vai se mover com relação ao referido subjacente Muito simples ndash verificar o delta optionrsquos. Delta é indiscutivelmente o mais vigiado da opção gregos, pois oferece uma maneira rápida e suja de nos dizer o que esperar de nossas posições de opção. Mais É Time Decay Kicking Your Butt Há ainda algumas semanas para ir até expiração opções, mas nunca é cedo demais para começar a pensar sobre a decadência do tempo. A decadência do tempo é um inimigo superior do buyerrsquos do prêmio e um amigo de confiança do sellerrsquos do prêmio. Uma opção de preços consiste em dois elementos principais valor ndashintrinsic (a diferença entre o preço de exercício eo preço das ações out-of-the-money opções não têm valor intrínseco) e valor de tempo, medido pelo período de tempo até à expiração. Enquanto valor intrínseco é. Mais Finer Points of Expiration Uma vez por mês, a expiração de opções rola ao redor. Mas a expiração de opções requer algum estudo para entender. Letrsquos dar uma olhada em algumas opções de expiração pontos mais finos. 1. Enquanto nós sempre se referem a ldquoexpiration sexta-feira, rdquo opções donrsquot realmente expirar até sábado. Tecnicamente, a expiração ocorre. Mais O Poder de Alavancagem: Opções de Compra Verses Possuindo Ações de Stock Ross Barnett Terry, Colaborador Por que alguém iria querer capital de risco derivados de negociação em vez do veículo subjacente física real que eles são baseados em As vantagens são baseadas no potencial de alavancar o capital disponível E melhor posição auto onersquos para maior lucro com risco muito reduzido. Comprar uma opção padronizada oferece ao proprietário uma verdadeira rede de segurança sobre o preço do subjacente. O preço de exercício combinado com o custo das opções. Mais Opções de Navegação Principal envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes das opções de negociação, leia as Características e Riscos da Opção Padronizada (ODD), que podem ser obtidas junto ao seu corretor por meio de (888) OPTIONS ou da Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. O conteúdo Neste site destina-se a ser educacional e ou informativo por natureza. Nenhuma declaração neste site pretende ser uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender qualquer garantia ou para fornecer consultoria de negociação ou investimento. Traders e investidores considerando opções devem consultar um conselheiro fiscal profissional sobre como os impostos podem afetar o resultado das transações de opções contempladas. Cópia Copyright 2012-2017 Traders Exclusive, todos os direitos reservedWhat são commodities Colocar simplesmente, commodities são as matérias-primas que os seres humanos usam para criar um mundo habitável. Os seres humanos usam a energia para se sustentar, os metais para construir armas e ferramentas e produtos agrícolas para se alimentar. Esses 8212 produtos energéticos, metais e agrícolas 8212 são as três classes de commodities e são os blocos de construção essenciais da economia global. Commodities geralmente atendem aos seguintes critérios: Tradability: A mercadoria tem de ser negociável, ou seja, precisa ser um veículo de investimento viável para ajudá-lo a negociá-lo. Por exemplo, uma mercadoria é incluída se ele tem um contrato de futuros atribuído a ele em uma das principais bolsas, ou se uma empresa processa-lo, ou se há um ETF que controla. O urânio, que é uma commodity de energia importante, não é rastreado por um contrato de futuros, mas várias empresas especializam-se em mineração e processamento deste mineral. Ao investir nessas empresas, você recebe exposição ao urânio. Entregabilidade: Todas as commodities têm de ser fisicamente entregáveis. O óleo cru está incluído porque pode ser entregue em barris e o trigo está incluído porque pode ser entregue pelo alqueire. Liquidez: Cada commodity neste centro de aprendizagem tem um mercado ativo com compradores e vendedores constantemente transacionando uns com os outros. A liquidez é crítica porque lhe dá a opção de entrar e sair de um investimento sem ter que enfrentar a dificuldade de tentar encontrar um comprador ou um vendedor para seus securities. RELEASE: pr6510-13 6 de fevereiro de 2013 ordens de CFTC o banco real de Scotland plc e RBS Securities Japan Limited para pagar 325 milhões de penalidade para liquidar acusações de manipulação, tentativa de manipulação e falso relato de YEN e Franco suíço LIBOR Com esta Ordem, a CFTC agora impôs penas de mais de 1,2 bilhões em bancos por conduta manipulativa Com relação à LIBOR e outras taxas de juros de referência Washington, DC A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou hoje uma Ordem contra o Royal Bank of Scotland plc e RBS Securities Japan Limited (coletivamente, RBS ou o Banco) De manipulação bem-sucedida, tentativa de manipulação e falsos relatos relacionados à LIBOR para o iene eo Franco Suíço, que são taxas de juros de referência críticas para o financiamento Mercados e ao público. A Ordem exige que a RBS pague uma penalidade monetária civil de 325 milhões, cesse e desista de novas violações, conforme determinado, e tome as medidas especificadas para garantir a integridade e confiabilidade da LIBOR e outras submissões de taxa de juros, incluindo a melhoria dos controles internos relacionados. A integridade da LIBOR depende de informações verídicas fornecidas por um seleto grupo de alguns dos bancos mais importantes do mundo. O público é privado de uma taxa de juros de referência honesto quando um grupo de comerciantes senta em torno de uma mesa por anos falsamente girando seus bancos LIBOR submissões, tentando fabricar comércios vencedores. Foi o que aconteceu na RBS, disse David Meister, diretor de execução da CFTCs. A Ordem conclui que: Ainda em 2010 e remonta a pelo menos meados de 2006, a RBS fez centenas de tentativas de manipular o YEN e a LIBOR suíça, e fez falsas remessas de LIBOR para beneficiar seus derivados e posições no mercado de dinheiro. Na manipulação de Yen e Franco suíço LIBOR Às vezes, RBS ajudou e instigou outros bancos de painel tentativas de manipular as mesmas taxas A má conduta envolveu mais de uma dúzia de RBS derivados e comerciantes do mercado monetário, um gerente e vários escritórios em todo o mundo, Cingapura e Tóquio. A conduta ilegal continuou mesmo depois que os comerciantes da RBS souberam que uma investigação da LIBOR tinha sido iniciada pela CFTC. Com esta Ordem, a CFTC já impôs multas de mais de 1,2 bilhão a bancos por conduta manipuladora em relação a propostas de LIBOR e outras taxas de juros de referência, e exigiu que cada banco cumprisse compromissos especificando os fatores sobre os quais as propostas deveriam ser apresentadas, Incluindo a determinação das operações de submissões focadas e exigindo a implementação de controles internos e políticas necessárias para garantir a integridade e confiabilidade das submissões. Com os compromissos, cada banco representa que as suas apresentações de taxas de juro de referência devem basear-se numa avaliação rigorosa e honesta das informações e não deve ser influenciada por conflitos de interesses internos ou externos ou outros factores ou informações estranhos a quaisquer regras aplicáveis ​​à Fixação de uma taxa de juro de referência, de acordo com a Ordem. De acordo com a Ordem de CFTCs contra RBS, as várias maneiras pelas quais RBS conduziu seu esquema de manipulação todos seguiram um padrão similar. A rentabilidade das posições de derivativos de RBSs de ienes e francos suíços, tais como swaps de taxas de juros, dependia do YEN e do LIBOR da Suíça, assim como certas posições do mercado monetário da RBS. Os comerciantes de RBS pediriam a seus colegas fazer submissões falsas de LIBOR que fossem benéficas às posições negociando de RBSs. Os pedidos dos comerciantes eram para submissões falsamente altas ou falsamente baixas, o que quer que era necessário girar um lucro. Os apresentadores muitas vezes acomodados esses pedidos, fazendo apresentações falsas. Alguns destes apresentadores foram mesmo os próprios comerciantes, e enviesado suas submissões LIBOR para impulsionar a rentabilidade do seu próprio mercado monetário e posições de negociação de derivados. RBS criou um ambiente para um número de anos que facilitou o caminho para a manipulação, colocando os comerciantes de derivados e submitters juntos na mesma mesa, aumentando o conflito de interesses entre os motivos de lucro dos comerciantes ea responsabilidade dos apresentadores de fazer submissões honesto. Quando os comerciantes de derivativos e os submissores foram eventualmente separados (por motivos de negócios, não de conformidade), a má conduta continuou através de bate-papos da Bloomberg e um sistema interno de mensagens instantâneas. De acordo com a Ordem, os negociadores de derivativos da RBS também trabalharam ilegalmente com um comerciante de uma subsidiária da UBS AG (UBS), outro banco de painéis da LIBOR, em tentativas de manipulação da Libor Yen, e com um comerciante de outro banco de painel tentando manipular suíços Franco LIBOR. A RBS também ajudou e instigou as tentativas do UBSs de manipular a LIBOR do iene executando operações de lavagem (negociações que resultam em anulações financeiras) para gerar comissões de corretagem extra para compensar dois corretores interdealer por ajudar o UBS em sua conduta manipuladora ilegal. Em pelo menos uma ocasião, a RBS também solicitou a assistência de um corretor interdealer para influenciar as submissões de bancos de múltiplos painéis na tentativa de manipular a LIBOR dos ienes. A Ordem conclui que a RBS tentou manipular o YEN e a LIBOR do Franco Suíço mesmo depois de surgirem na mídia, em 2007 e 2008, questões sobre a integridade das solicitações de LIBOR, as revisões LIBOR ea orientação da British Bankers Association em 2008 e 2009 e o pedido de CFTCs Em abril de 2010 que RBS conduzem uma investigação interna relativa a suas práticas de LIBOR do dólar de ESTADOS UNIDOS. De fato, alguns funcionários da RBS envolvidos na conduta indevida estavam cientes da investigação da LIBOR, mas continuaram sua conduta manipuladora e tentaram esconder a conduta minimizando o uso de mensagens escritas para conduzir o esquema. A Ordem conclui ainda que os comerciantes de RBSs foram capazes de realizar suas muitas tentativas de manipular Yen e Franco suíço LIBOR por anos porque RBS carecia de controles internos, procedimentos e políticas relativas a seus processos de apresentação de LIBOR e não supervisionar adequadamente suas mesas de negociação e comerciantes. RBS não instituiu quaisquer controles, procedimentos ou políticas significativas sobre as remessas de LIBOR até o dia ou cerca de junho de 2011. Durante esse período, a RBS estava experimentando um crescimento significativo nas mesas de negociação Yen e Swiss Franc, gerando receitas para RBS que estavam se multiplicando ao longo dos anos. A Ordem CFTC também reconhece a cooperação da RBS com a Divisão de Execução em sua investigação. Em ações relacionadas pelo Departamento de Justiça dos EUA, RBS Securities Japan Limited concordou em se declarar culpado de uma acusação criminal de fraude telefônica, o Royal Bank of Scotland plc celebrou um acordo de acusação diferida pelo qual continuaria a cooperar com o Departamento de Justiça dos EUA Em troca do adiamento de fraudes criminais e de acusações antitruste, e RBS coletivamente aceitou uma penalidade de 150 milhões. Além disso, a Autoridade de Serviços Financeiros do Reino Unido (FSA) emitiu uma Notificação Final sobre a sua acção de execução contra o Royal Bank of Scotland plc e impôs uma penalidade de 87,5 milhões, o equivalente a aproximadamente 137 milhões. A CFTC agradece e agradece a valiosa assistência da FSA, do Departamento de Justiça dos EUA, do Escritório de Campo de Washington do Federal Bureau of Investigation, da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, da Autoridade Monetária de Singapura, da Agência de Serviços Financeiros do Governo de Japão, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ea Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong. Os membros da equipe da Divisão de Enforcement da CFTC responsáveis ​​por este caso são Jonathan K. Huth, Aime Latimer-Zayets, Brian G. Mulherin, Maura M. Viehmeyer, Rishi K. Gupta, Timothy M. Kirby, Terry Mayo, Elizabeth Padgett, Anne M. Termine, Philip P. Tumminio, Jason T. Wright, Gretchen L. Lowe e Vincent A. McGonagle. O pessoal da CFTC da Divisão de Supervisão de Mercado e o Gabinete do Economista Chefe também ajudaram na investigação desta questão. EXEMPLOS DE CONDUTA DE YEN LIBOR Manipulative Conduta Dentro de RBS: 20 de agosto de 2007: (Ênfase adicionada.) (RBS Ordem pp. 17-18.) Yen Trader 4: wheres Yen Trader 1 pensando em colocá-lo Yen Trader 1: onde você Como ele, libor que é, mesmo que ontem é chamada Yen Trader 4: haha, feliz que você esclareceu. Sentimentos mistos, mas na maior parte Id como tudo mais baixo para que o mundo começa a fazer um pouco mais de sentido. Senior Yen Trader: todo o HF fundo de hedge mundo estará beijando você em vez de me chamar se libor mover menor Yen Trader 1: ok, vou mover a curva para baixo, 1bp, talvez mais, se eu posso Yen Senior Trader: talvez depois de amanhã Fixação hehehe Yen Trader 1: muito bem, vai com o mesmo que ontem, em seguida, Senior Yen Trader: cool Yen Trader 1: talvez um toque maior amanhã 20 de agosto de 2007: (ênfase adicionada.) (RBS Order Pp. 14-15.) Trader Yen Sênior: este ajuste libor está ficando nozes Banco A Trader: estou confuso quanto à razão 3m libor fixação não saindo após a ação FED Banco B Trader: UBS está emprestando bonecas através de minhas moedas em 3 mês O u vê-lo fazer o mesmo em urs Yen Senior Trader: sim, ele sempre levou usd no meu mkt, o libor jpy é um cartel agora Senior Yen Trader: é apenas incrível como libor fixação pode fazer você que muito dinheiro Senior Yen Trader: Seu um cartel agora em londres. Eles smack todos os ir 1yr. E corrigi-lo muito alto ou baixo 5 de dezembro de 2007: (ênfase adicionada.) (RBS Ordem p.15) Yen Trader 2: FYI libors mais alto novamente hoje Yen Trader 4: ucksake. Manter o nosso baixo se poss. Não entendo porque precisa subir em yen Trader 2 de Yen: nenhum gajo da razão, Banco C e banco D foi altamente Yest Trader 4: envie os meninos Yen redondo Gerente: manipulação pura que vai sobre Abril 2, 2008: (ênfase adicionada.) (Ordem RBS p.10) Trader Yen Sênior: libor agradável. Nossa fixação de 6m move toda a fixação. Hahahah Yen Trader 1: o BBA chamado para me perguntar sobre isso hoje Senior Yen Trader: realmente Yen Trader 1: sim Trader Yen Sênior: eles reclamam Yen Trader 1: pediu para falar comigo sobre a baixa taxa de 6m Yen Trader 1: Só para ter certeza de que eu estava feliz com isso Trader Yen Sênior: acho que alguns bancos devem ter queixar Yen Trader 1: ele chamou b4 qualquer um dos outros bancos viu os nossos dados, em cerca de 11,15, para verificar se estava ok Senior Yen Trader: oh Então o seu bem Yen Trader 1: antes de publicar Senior Yen Trader: tenho certeza que alguns HF hedge fund vai reclamar amanhã. Yen Trader 1: Yen duro comerciante: Vamos dizer que diminuir cada tenor. 1m 3m 6m. Nós sentimos o nome do rbs tem o crédito muito bom .. nenhum problema que começ o dinheiro no comerciante do iene sênior: a boa maneira de impulsionar o preço de parte Yen mais velho Trader: nosso libor 3m está na extremidade superior 6m na extremidade inferior apenas o nível ideal 3 de setembro de 2009: Ordem RBS 9.) Yen Trader Senior: Yen Trader 6, você pode pedir Principal Submitter a queda 3m Libor por 1 bps manter 6m libor unchange sic obrigado Yen Trader 6: Sim, indo para a sua mesa agora, yup, 6s vai Unch, 3s vai cair por 1 Senior Yen Trader: domo 14 e 15 de setembro de 2009: (ênfase adicionada.) (Principal Submitter concorda em mudar de direção de submissões em dois dias consecutivos.) : Alta 3s e 6s por favor Principal Submitter: ok Yen Trader 1: podemos baixar nossas fixações hoje por favor Primary Submitter Principal Submitter: fazer a sua mente, haha. Sim não probs Yen Trader 1: eu sou como uma putas Yen Gerentes Participação 22 de agosto de 2007: (RBS Ordem pp. 10-11, 18.) Yen Manager: Hi Mate, onde você está chamando o 6m e 3s Libor hoje Yen Trader 1: eu coloquei 1,05 e 1,15 Yen Manager: ok cool. É que perto de consenso Yen Trader 1: eu acho que o meu 3s são muito altos, 6s vai ser 1,13 também, mas eu queria correções de alta Yen Manager: ok legal, é tudo uma variável aleatória para nós nesta fase é apenas nós Tem algumas pequenas fixações Yen Trader 1: bem me avise se você tiver qualquer preferencves sic, cada dia Yen Manager: thx fará 3 de dezembro de 2007: (RBS Order p.11) Yen Manager: para a escolha queremos libors inferior. Deixe que os caras do mercado de dinheiro sabem pls Yen Trader 2: certeza de que estou definindo hoje como Yen Trader 1 e cara de dinheiro off Primary Submitter Yen Manager: grande conjunto agradável e baixo Yen Trader 2: 1,02 em 6m ou inferior Yen Manager: yeh Yen inferior Trader 2: 1.01 então não posso realmente ir muito mais baixo do que Yen Trader 2: cuidar de u para 1m e 3m também parece-me como fra mapa bastante plana Yen Manager: menor geralmente dude Yen Trader 2: Yen Manager: dentro dos limites aceitáveis ​​Yen LIBOR Collusion Com o UBS: 15 de fevereiro de 2007: (Ordem RBS Pág. 20.) Yen Trader 2: quantas pessoas podem u colocar este 1m libor baixo UBS Yen Trader: bem nós, o Bank E, e alguns outros eu acho Yen Trader 2: o ur guys chamando 3s libor precisamos de obter alguns baixos correções UBS Yen Trader: .64, sim vai pedir baixa baixa alta, 1m 3m 6m Yen Trader 2: nosso cara concorda, mas considera que será 67, não é bom UBS Yen Trader: nenhuma maneira Trader Yen UBS: certifique-se de seus meninos set baixo 1m e 3m Yen Trader 2: vai tentar Yen Trader 1 Backup Yen Proponente LIBOR quer alta 3s e 6s Trader Yen UBS: queremos alta 6s também não deixe Yen Trader 1 manter 3m de altura para ajudar Yen Senior Trader, eu odeio esse cara 07 de maio de 2008: (Ordem RBS p. 21.) UBS Yen Trader: Oi Sterling Cash Trader se este é você pode você pls pedir um baixo 6m em jpy para os próximos dias. Espero que você esteja bem, foi bom vê-lo na semana passada. Cheers UBS Yen Trader Sterling Cash Trader: Oi companheiro, eu mencionei para o nosso cara na sexta-feira e ele parecia não ter nenhum problema com ele, então os dedos cruzados. Franco suíço LIBOR Comportamento Manipulativo Dentro do RBS: 4 de dezembro de 2008: (ênfase adicionada.) (RBS Ordem p.25-26.) Trader suíço: pode u colocar 6m libor suíço em pls baixa Ter empurrado a porta mais dura Principal Submitter: Whats it worth Trader suíço Trader: ive tenho alguns rolos de sushi de ontem Principal Submitter: ok baixa 6m. Apenas para u Franco suíço Trader: wooooooohooooooo, 0.01 thatd be awesome Enviado Principal: 1,33 Trader Franc suíço: perfeito. U r um homem agradável 30 de janeiro de 2009: (Ordem de RBS 26-27.) Trader do franco suíço: 3m elevados libors pls. 0,56 Trader: 0,54 Franc suíço Trader: 0,54 Franc suíço Trader: 0,54 Franc suíço Trader: 0,54 Franc suíço Trader: 0,54 Franc suíço Trader: 0,54 Franc suíço Trader: 0,54 Franc suíço Trader: 0,54 Franc suíço Trader: 0,54 Trader suíço: 0,54 Trader suíço: 0,54 Franc suíço Trader: 0,54 Francos suíços Trader: e baixo 6m Principal Enviado: Ok i get ya Franco suíço Trader: 0,65 Francos suíços Trader: 0,65 Francos suíços Trader: 0,65 Francos suíços Trader: 0,65 Enviado Principal: ok Enviado Principal: libors como solicitado Trader do franco suíço: você um cão superior 5 de maio de 2009: (RBS Ordem p 27.) Trader do franco suíço: pode nós começ 3m altos, 6m baixos pls Principal Submitter: talvez franco suíço Trader: PPPPLLLLLEEEEEAAAAASSSSEEEEEE Principal Submitter: Franc Trader: perfeito perfeito 14 de maio de 2009: (ênfase adicionada.) (RBS Ordem p 28-29.) Francos suíço Trader: Principal Submitter pls podemos obter super alta 3m, super baixa 6m Francos suíços Trader: PRETTY PLEASE Principal Submitter : 41 amp 51 Franc suíço Trader: se u di D que, eu iria lvoe sic u para sempre Principal Submitter: 41 amp 55, em seguida, franco suíço Trader: se u fez que eu viria lá e fazer amor com você, a sua escolha Principal Submitter: 4151 é franco suíço Trader: thouht sic tão Principal Contribuinte: tão superficial RBS Collusion Com Interdealer Brokers: 26 de junho de 2009: (ênfase adicionada.) (RBS Order p. 24.) Interdealer Broker B. Olá companheiro, Yen Trader 1 Você todos set Yen Trader 1. Sim. Interdealer Corretor B. Ouça direito weve tinha um par de palavras com eles, você quer eles mais baixo direito Yen Trader 1. Sim. Interdealer Corretor B. Tudo bem, tudo bem, escute, nós tivemos algumas palavras com eles. Você quer que eles mais baixos, certo Yen Trader 1. Sim. Interdealer Corretor B. Tudo bem, tudo bem, não estava bem, apenas confirmando. Weve, até agora weve falou ao banco F. Weve falou a um par de pessoas tão bem ver onde eles vêm em tudo bem. Weve falou, basicamente um segundo, basicamente, falamos com o Banco F, Banco G, Banco H, que mais eu falei com o Banco I. Há algumas outras pessoas que os meninos têm falado, mas como uma equipe weve basicamente disse que queremos Um pouco mais baixo tão bem ver onde eles vêm em alright Yen Trader 1. Felicidades. Interdealer Corretor B. Cheers não se preocupe mate. 3 de março de 2010: (ênfase adicionada.) (Ex-Sterling Cash Trader agora empregado pelo Interdealer Broker A.) (RBS Ordem P. 22.) Ex Sterling Cash Trader: posso pegar seu cérebro Primary Submitter: yeah Ex Sterling Cash Trader: U ver 3m jpy libor indo em qualquer lugar btween agora e imm Primary Submitter: parece bastante estático para ser honesto. Poss mais pressão em cima. Mas não muito Ex-Sterling Cash Trader: oh, nós hve um amigo mútuo whod amor para vê-lo ir para baixo, nenhuma chance em tudo Principal Submitter: haha ​​antigo UBS Yen Trader no Banco C por acaso Antigo Sterling Cash Trader: shhh Principal Submitter: hehehe . A minha deve permanecer plana. Sempre me convém se alguma coisa para ir mais baixo, como i fundos Rcve Ex Sterling Cash Trader: gotcha, obrigado, e, se u cud ver ur caminho para uma pequena queda pode haver um bife nele para ya, haha ​​Principal Submitter: notado -) Ex-Comerciante em Esterlina em Dinheiro: 8-) RBS Yen Trader Contratado em Wash Trades para compensar corretores 19 de setembro de 2008: (Ordem RBS 23) Interdealer Broker B: você pode me fazer um favor youre não vai ser pago qualquer bro para Isto e bem enviar-lhe almoço em torno de toda a mesa. Você pode flatcan você alternar dois anos semi em 5 34. 100 metros significando 100 bilhões entre UBS. Basta pegar o UBS, devolvê-lo ao UBS. Ele quer pagar um bro. Nós não vamos bro você Yen Trader 1: Sim, sim Interdealer Broker B: Sim. Sim. 100 jardas na verdade você pode fazer 150 e eu vou enviar almoço ao redor para todos Yen Trader 1: Sim. Interdealer Broker B: Muito obrigado. Felicidades. Cheers, mate e você escolhem o almoço. Continuação da conduta após o início da investigação: 22 de novembro de 2010: (ênfase adicionada.) (Ordem RBS, p. Você pensa que nós podemos convencer o remetente preliminar para mudar o libor hoje Yen Trader 1: eu posso tentar Yen Sênior Negociante: necessidade de deixar cair 3mth Libor e caminhar 6m Libor ele deixou cair 6m por 2 bps sexta-feira passada Yen Trader 1: no momento o FED estão em cima de nós sobre libors Comerciante Yen Sênior: isso é para o Yen Trader USD Senior: dun acho que qualquer pessoa se preocupa com o libor JPY Yen Trader 1: ainda não, vou andar sobre ot sic-los 24 de novembro de 2010: (Refletindo a recusa fingida sobre Bloomberg Chat, imediatamente seguido por acordo em conversa telefônica.) (Comerciante Yen Sênior: estava se perguntando se convém vocês caminhando até 1bp na Libor 6mth em JPY. Ele vai ajudar a nossa posição tremendamente Principal Submitter: como você está fazendo com todas as volatilidades nos dias de hoje. Para ser honesto feliz com os níveis que vemos no momento Senior Yen Trader: ok sem prob. Wouldnt quer causar qualquer problema. Obrigado parceiro Yen Senior Trader: Olá Principal Submitter: Manhã, Senior Yen Trader Olá, Enviado Principal. Senior Yen Trader: Sim, como você é Principal Submitter: Im bom senhor. Muito bom. Eram apenas não, não foram autorizados a ter essas conversas em mensagens instantâneas. Senior Yen Trader: Oh, desculpe por isso. Eu não sabia. Enviado Principal: (risos) Comerciante Yen Sênior: (risos) Oh, por causa da, a coisa BBA Principal Enviado: Sim, exatamente. Yen Senior Comerciante: Ah, ok ok. Principal Enviado: Então, sim, deixe comigo, e uh, não será um problema. Yen Senior Comerciante: Ok, ótimo. Contato com os Meios de Comunicação Dennis Holden 202-418-5088 Última Atualização: 6 de fevereiro de 2013